PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с BBEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds from JPMorgan. JADE is actively managed, while BBEM is passively managed. Over the past year, JADE returned 45.77% vs 39.93% for BBEM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JADE charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности JADE и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 17.47%.

JADE

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
19.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
45.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
-6.36%
1 месяц
-3.88%
С начала года
17.47%
6 месяцев
18.62%
1 год
39.93%
3 года*
19.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и BBEM

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		19.37%38.50%-2.30%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		17.47%32.43%-2.01%

Correlation

The correlation between JADE and BBEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г.

0.96

The correlation between JADE and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JADE и BBEM

Секторы
JADE
BBEM

Технологии

37.1%
36.5%

Финансовые услуги

22.3%
19.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.0%

Промышленность

7.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.7%

Энергетика

4.7%
4.2%

Сырьевые материалы

3.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Здравоохранение

0.6%
2.8%

Технологии

JADE
37.1%
BBEM
36.5%

Финансовые услуги

JADE
22.3%
BBEM
19.0%

Потребительский циклический сектор

JADE
11.4%
BBEM
10.0%

Промышленность

JADE
7.8%
BBEM
8.1%

Коммуникационные услуги

JADE
7.2%
BBEM
6.7%

Энергетика

JADE
4.7%
BBEM
4.2%

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
BBEM
6.2%

Потребительский защитный сектор

JADE
2.3%
BBEM
3.0%

Коммунальные услуги

JADE
2.1%
BBEM
2.5%

Недвижимость

JADE
0.9%
BBEM
1.0%

Здравоохранение

JADE
0.6%
BBEM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с JPIEJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с FRDMJADE с HEEM
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM

Доходность на риск

JADE vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JADEBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.95

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.57

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.06

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

11.88

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JADE vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JADEBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.95

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.12

+0.22

Просадки

Сравнение просадок JADE и BBEM

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, примерно равная максимальной просадке BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADEBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-17.42%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-13.12%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-8.73%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.71%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.37%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и BBEM

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 9.96% и 10.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADEBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

10.46%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

18.54%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

20.57%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

17.87%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

17.87%

+2.00%

Сравнение комиссий JADE и BBEM

JADE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и BBEM

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности BBEM в 4.97%

ПозицияTTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.97%5.86%2.73%1.94%
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.91%2.29%1.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JADE and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEM has higher volatility (10.46%) compared to JADE (9.96%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs BBEM's -17.42%.

On 1-year performance, JADE leads with 45.77% vs 39.93% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JADE has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JADE has performed better with a 45.77% return vs 39.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for JADE.

BBEM has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.91% for JADE.

Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.15% for BBEM.

JADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор