Сравнение JADE с BBEM
JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds from JPMorgan. JADE is actively managed, while BBEM is passively managed. Over the past year, JADE returned 49.49% vs 43.75% for BBEM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JADE charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.
Доходность
Сравнение доходности JADE и BBEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JADE показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 23.93%.
JADE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 25.81%
- 6 месяцев
- 27.04%
- 1 год
- 49.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBEM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 23.93%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 43.75%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JADE и BBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 25.81% | 38.50% | -2.43% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 23.93% | 32.43% | -1.61% |
Correlation
The correlation between JADE and BBEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г. | 0.96 |
The correlation between JADE and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JADE vs. BBEM — Ранг доходности на риск
JADE
BBEM
Сравнение JADE c BBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JADE | BBEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.35 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 12.41 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JADE и BBEM
Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, примерно равная максимальной просадке BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и BBEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JADE | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -17.42% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -13.12% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -4.31% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -3.71% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.54% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JADE и BBEM
Текущая волатильность для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) составляет 11.01%, в то время как у JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что JADE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JADE | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 11.78% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 20.37% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 22.18% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 18.41% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 18.41% | +1.99% |
Сравнение комиссий JADE и BBEM
JADE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JADE и BBEM
Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BBEM в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.68% | 5.86% | 2.73% | 1.94% |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 1.82% | 2.29% | 1.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JADE and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBEM has higher volatility (11.78%) compared to JADE (11.01%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs BBEM's -17.42%.
On 1-year performance, JADE leads with 49.49% vs 43.75% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JADE has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JADE has performed better with a 49.49% return vs 43.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for JADE.
BBEM has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.82% for JADE.
Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.15% for BBEM.
JADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JADE и BBEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор