Сравнение JADE с USOY
JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - JADE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by JPMorgan, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, JADE returned 49.49% vs 28.90% for USOY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. JADE charges 0.65%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности JADE и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JADE показывает доходность 25.81%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 32.73%.
JADE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 25.81%
- 6 месяцев
- 27.04%
- 1 год
- 49.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JADE и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 25.81% | 38.50% | -2.43% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 32.73% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between JADE and USOY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г. | -0.00 |
Over the past year, the inverse relationship between JADE and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JADE vs. USOY — Ранг доходности на риск
JADE
USOY
Сравнение JADE c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JADE | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 1.19 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 4.29 | +10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JADE и USOY
Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JADE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -24.40% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -24.40% | +11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -22.34% | +18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -6.70% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 6.75% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JADE и USOY
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеют волатильность 11.01% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JADE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 11.41% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 28.84% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 31.19% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 26.68% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 26.68% | -6.28% |
Сравнение комиссий JADE и USOY
JADE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JADE и USOY
Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности USOY в 70.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 1.82% | 2.29% | 1.49% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.91% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
JADE and USOY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.41%) compared to JADE (11.01%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs USOY's -24.40%.
On 1-year performance, JADE leads with 49.49% vs 28.90% for USOY. On fees, JADE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JADE has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JADE has performed better with a 49.49% return vs 28.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JADE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 70.91%, compared with 1.82% for JADE.
JADE is categorized as Emerging Markets Diversified, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 1.22% for USOY.
JADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JADE и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор