PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с JEPI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JADE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JADE returned 45.77% vs 7.86% for JEPI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. JADE charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JADE и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.35%.

JADE

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
19.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
45.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.86%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и JEPI

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		19.37%38.50%-2.30%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.35%8.09%5.44%

Correlation

The correlation between JADE and JEPI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов JADE и JEPI

Секторы
JADE
JEPI

Технологии

37.1%
19.1%

Финансовые услуги

22.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.7%

Промышленность

7.8%
13.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.9%

Энергетика

4.7%
3.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
9.6%

Коммунальные услуги

2.1%
6.2%

Недвижимость

0.9%
3.5%

Здравоохранение

0.6%
14.1%

Технологии

JADE
37.1%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

JADE
22.3%
JEPI
9.8%

Потребительский циклический сектор

JADE
11.4%
JEPI
11.7%

Промышленность

JADE
7.8%
JEPI
13.8%

Коммуникационные услуги

JADE
7.2%
JEPI
6.9%

Энергетика

JADE
4.7%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
JEPI
1.9%

Потребительский защитный сектор

JADE
2.3%
JEPI
9.6%

Коммунальные услуги

JADE
2.1%
JEPI
6.2%

Недвижимость

JADE
0.9%
JEPI
3.5%

Здравоохранение

JADE
0.6%
JEPI
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с JPIEJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с FRDMJADE с HEEM
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JADE vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JADEJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.00

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.49

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.18

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

3.74

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JADE vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JADEJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.00

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.01

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JADE и JEPI

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADEJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-13.71%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-6.68%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-4.64%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.12%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.11%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и JEPI

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что JADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADEJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

1.49%

+8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

6.08%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

7.88%

+12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

11.05%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

10.79%

+9.08%

Сравнение комиссий JADE и JEPI

JADE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и JEPI

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности JEPI в 8.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.91%2.29%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.26%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

JADE and JEPI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JADE has higher volatility (9.96%) compared to JEPI (1.49%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, JADE leads with 45.77% vs 7.86% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JADE has performed better with a 45.77% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for JADE.

JEPI has the higher dividend yield at 8.26%, compared with 1.91% for JADE.

JADE is categorized as Emerging Markets Diversified, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.35% for JEPI.

JADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор