PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с HEEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. JADE is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past year, JADE returned 45.77% vs 50.37% for HEEM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JADE charges 0.65%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности JADE и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 20.85%.

JADE

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
19.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
45.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
-5.76%
1 месяц
-2.36%
С начала года
20.85%
6 месяцев
21.68%
1 год
50.37%
3 года*
23.65%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и HEEM

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		19.37%38.50%-2.30%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		20.85%34.02%1.37%

Correlation

The correlation between JADE and HEEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г.

0.92

The correlation between JADE and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JADE и HEEM

Секторы
JADE
HEEM

Технологии

37.1%
37.0%

Финансовые услуги

22.3%
19.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.6%

Промышленность

7.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.9%

Энергетика

4.7%
4.0%

Сырьевые материалы

3.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Здравоохранение

0.6%
2.9%

Технологии

JADE
37.1%
HEEM
37.0%

Финансовые услуги

JADE
22.3%
HEEM
19.4%

Потребительский циклический сектор

JADE
11.4%
HEEM
9.6%

Промышленность

JADE
7.8%
HEEM
7.5%

Коммуникационные услуги

JADE
7.2%
HEEM
6.9%

Энергетика

JADE
4.7%
HEEM
4.0%

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
HEEM
6.5%

Потребительский защитный сектор

JADE
2.3%
HEEM
3.0%

Коммунальные услуги

JADE
2.1%
HEEM
2.1%

Недвижимость

JADE
0.9%
HEEM
1.1%

Здравоохранение

JADE
0.6%
HEEM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с JPIEJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с FRDMJADE с UEVM
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

JADE vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JADEHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.71

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.44

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.67

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

18.40

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JADE vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JADEHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.45

+0.88

Просадки

Сравнение просадок JADE и HEEM

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADEHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-33.53%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.83%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-7.80%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-11.13%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.75%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и HEEM

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что JADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADEHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

9.48%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

16.57%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

18.71%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

17.21%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

18.06%

+1.81%

Сравнение комиссий JADE и HEEM

JADE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и HEEM

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности HEEM в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.29%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.91%2.29%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JADE and HEEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JADE has higher volatility (9.96%) compared to HEEM (9.48%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs HEEM's -33.53%.

On 1-year performance, HEEM leads with 50.37% vs 45.77% for JADE. On fees, JADE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEEM has performed better with a 50.37% return vs 45.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JADE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.91% for JADE.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.72% for HEEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор