PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с EMSF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, JADE returned 45.77% vs 48.66% for EMSF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JADE charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности JADE и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 34.72%.

JADE

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
19.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
45.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-7.07%
1 месяц
-5.69%
С начала года
34.72%
6 месяцев
29.75%
1 год
48.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и EMSF

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		19.37%38.50%-2.30%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		34.72%19.20%-8.40%

Correlation

The correlation between JADE and EMSF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г.

0.90

The correlation between JADE and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JADE и EMSF

Секторы
JADE
EMSF

Технологии

37.1%
43.6%

Финансовые услуги

22.3%
16.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.7%

Промышленность

7.8%
15.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
2.0%

Энергетика

4.7%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Недвижимость

0.9%
1.6%

Здравоохранение

0.6%
6.8%

Технологии

JADE
37.1%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

JADE
22.3%
EMSF
16.6%

Потребительский циклический сектор

JADE
11.4%
EMSF
7.7%

Промышленность

JADE
7.8%
EMSF
15.0%

Коммуникационные услуги

JADE
7.2%
EMSF
2.0%

Энергетика

JADE
4.7%
EMSF

-

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
EMSF

-

Потребительский защитный сектор

JADE
2.3%
EMSF
3.9%

Коммунальные услуги

JADE
2.1%
EMSF
2.8%

Недвижимость

JADE
0.9%
EMSF
1.6%

Здравоохранение

JADE
0.6%
EMSF
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с JPIEJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с FRDMJADE с HEEM
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с XCNYEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с EMDM

Доходность на риск

JADE vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JADEEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.86

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.39

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.36

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

11.14

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JADE vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JADEEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.86

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.81

+0.53

Просадки

Сравнение просадок JADE и EMSF

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADEEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-24.75%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-14.57%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-8.32%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-5.72%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.38%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и EMSF

Текущая волатильность для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) составляет 9.96%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что JADE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADEEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

11.61%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

23.26%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

26.35%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

23.13%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

23.13%

-3.26%

Сравнение комиссий JADE и EMSF

JADE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и EMSF

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности EMSF в 1.40%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.40%1.88%3.29%0.02%
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.91%2.29%1.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JADE and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (11.61%) compared to JADE (9.96%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 48.66% vs 45.77% for JADE. On fees, JADE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JADE has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 48.66% return vs 45.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JADE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

JADE has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.40% for EMSF.

They also come from different issuers: JPMorgan and Matthews. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.79% for EMSF.

JADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор