PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с DARP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - JADE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by JPMorgan, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. Both are actively managed. Over the past year, JADE returned 45.77% vs 71.57% for DARP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JADE charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности JADE и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 24.94%.

JADE

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
19.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
45.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
-5.45%
1 месяц
-1.57%
С начала года
24.94%
6 месяцев
24.74%
1 год
71.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и DARP

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		19.37%38.50%-2.30%
DARP
Grizzle Growth ETF		24.94%40.19%9.46%

Correlation

The correlation between JADE and DARP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г.

0.69

The correlation between JADE and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JADE и DARP

Секторы
JADE
DARP

Технологии

37.1%
45.8%

Финансовые услуги

22.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%
6.6%

Промышленность

7.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
19.4%

Энергетика

4.7%
9.9%

Сырьевые материалы

3.6%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%
5.4%

Недвижимость

0.9%

-

Здравоохранение

0.6%
1.4%

Технологии

JADE
37.1%
DARP
45.8%

Финансовые услуги

JADE
22.3%
DARP

-

Потребительский циклический сектор

JADE
11.4%
DARP
6.6%

Промышленность

JADE
7.8%
DARP
12.0%

Коммуникационные услуги

JADE
7.2%
DARP
19.4%

Энергетика

JADE
4.7%
DARP
9.9%

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
DARP
4.7%

Потребительский защитный сектор

JADE
2.3%
DARP

-

Коммунальные услуги

JADE
2.1%
DARP
5.4%

Недвижимость

JADE
0.9%
DARP

-

Здравоохранение

JADE
0.6%
DARP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с JPIEJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с FRDMJADE с HEEM
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

JADE vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JADEDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.02

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.44

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

6.09

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

22.96

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JADE vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DARP равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JADEDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.02

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.36

-0.02

Просадки

Сравнение просадок JADE и DARP

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADEDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-30.27%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.82%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-6.54%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.64%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.13%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и DARP

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что JADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADEDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

8.93%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

18.45%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

23.83%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

26.29%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

26.29%

-6.42%

Сравнение комиссий JADE и DARP

JADE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и DARP

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности DARP в 0.35%

ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		0.35%0.43%1.93%0.32%
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.91%2.29%1.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JADE and DARP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JADE has higher volatility (9.96%) compared to DARP (8.93%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 71.57% vs 45.77% for JADE. On fees, JADE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 71.57% return vs 45.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JADE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

JADE has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.35% for DARP.

JADE is categorized as Emerging Markets Diversified, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Grizzle. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор