PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JADE с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JADE с CAOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JADE (JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - JADE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by JPMorgan, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, JADE returned 45.77% vs 1.94% for CAOS. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. JADE charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности JADE и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JADE показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.90%.

JADE

1 день
-6.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
19.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
45.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.76%
1 год
1.94%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JADE и CAOS

2026 (YTD)20252024
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		19.37%38.50%-2.30%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.90%2.55%3.87%

Correlation

The correlation between JADE and CAOS is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2024 г.

-0.28

Сравнение распределения секторов JADE и CAOS

Секторы
JADE
CAOS

Технологии

37.1%
33.1%

Финансовые услуги

22.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.0%

Промышленность

7.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.4%

Энергетика

4.7%
4.1%

Сырьевые материалы

3.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Здравоохранение

0.6%
9.6%

Технологии

JADE
37.1%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

JADE
22.3%
CAOS
12.4%

Потребительский циклический сектор

JADE
11.4%
CAOS
10.0%

Промышленность

JADE
7.8%
CAOS
8.5%

Коммуникационные услуги

JADE
7.2%
CAOS
10.4%

Энергетика

JADE
4.7%
CAOS
4.1%

Сырьевые материалы

JADE
3.6%
CAOS
1.9%

Потребительский защитный сектор

JADE
2.3%
CAOS
5.4%

Коммунальные услуги

JADE
2.1%
CAOS
2.6%

Недвижимость

JADE
0.9%
CAOS
2.0%

Здравоохранение

JADE
0.6%
CAOS
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с JADE:
JADE с AVEMJADE с DGSJADE с JPIEJADE с EMEQJADE с AVEEJADE с FRDMJADE с HEEM
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

JADE vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JADE
Ранг доходности на риск JADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JADE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JADE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JADE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JADE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JADE c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JADECAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.27

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.03

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.57

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

6.37

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JADE vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JADE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JADE и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JADECAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.27

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.21

+0.12

Просадки

Сравнение просадок JADE и CAOS

Максимальная просадка JADE за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JADE и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JADECAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-3.60%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-0.76%

-12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-0.99%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-0.90%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.30%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JADE и CAOS

JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF (JADE) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что JADE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JADECAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

0.27%

+9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

1.03%

+16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

1.53%

+18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

4.25%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

4.25%

+15.62%

Сравнение комиссий JADE и CAOS

JADE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JADE и CAOS

Дивидендная доходность JADE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
JADE
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF		1.91%2.29%1.49%

Часто задаваемые вопросы

JADE and CAOS have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JADE has higher volatility (9.96%) compared to CAOS (0.27%). In terms of maximum drawdown, JADE dropped -16.71% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, JADE leads with 45.77% vs 1.94% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JADE has performed better with a 45.77% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for JADE.

JADE has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for CAOS.

JADE is categorized as Emerging Markets Diversified, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: JPMorgan and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.65% for JADE and 0.63% for CAOS.

JADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JADE и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор