Сравнение JACNX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JACNX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JACNX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACNX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACNX Janus Henderson Contrarian Fund | -4.88% | 7.34% | 18.44% | 21.58% | -21.54% | 20.79% | 46.79% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JACNX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
JACNX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 11.16%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JACNX и JEPI
JACNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JACNX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JACNX
JEPI
Сравнение JACNX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACNX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.95 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 3.83 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACNX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.76 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.04 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между JACNX и JEPI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACNX и JEPI
Дивидендная доходность JACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACNX Janus Henderson Contrarian Fund | 11.67% | 11.10% | 11.53% | 7.13% | 0.53% | 9.63% | 1.69% | 11.74% | 8.86% | 7.77% | 3.52% | 2.71% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JACNX и JEPI
Максимальная просадка JACNX за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACNX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACNX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -13.71% | -53.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -10.28% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -13.71% | -16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -4.53% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -2.07% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.12% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACNX и JEPI
Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JACNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACNX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 3.90% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 6.36% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 13.24% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 11.06% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 10.88% | +10.81% |