Сравнение JACNX с JANEX
JACNX (Janus Henderson Contrarian Fund) and JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) are both mutual funds - JACNX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson, while JANEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JACNX returned 14.05%/yr vs 12.65%/yr for JANEX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JACNX charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for JANEX.
Доходность
Сравнение доходности JACNX и JANEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JACNX показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции JACNX превзошли акции JANEX по среднегодовой доходности: 14.05% против 12.65% соответственно.
JACNX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 14.05%
JANEX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам JACNX и JANEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACNX Janus Henderson Contrarian Fund | 20.69% | 7.34% | 18.44% | 21.58% | -21.54% | 20.79% | 27.88% | 43.19% | -4.08% | 5.00% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 6.84% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
Correlation
The correlation between JACNX and JANEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2000 г. | 0.86 |
The correlation between JACNX and JANEX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JACNX vs. JANEX — Ранг доходности на риск
JACNX
JANEX
Сравнение JACNX c JANEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACNX | JANEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.24 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 4.30 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACNX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.03 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JACNX и JANEX
Максимальная просадка JACNX за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACNX и JANEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JACNX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -79.85% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -11.40% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -19.57% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -24.24% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | -38.24% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -25.11% | +10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.27% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACNX и JANEX
Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что JACNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JACNX | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.10% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 10.54% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 13.78% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 17.67% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 18.71% | +3.08% |
Сравнение комиссий JACNX и JANEX
JACNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JANEX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACNX и JANEX
Дивидендная доходность JACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности JANEX в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACNX Janus Henderson Contrarian Fund | 9.20% | 11.10% | 11.53% | 7.13% | 0.53% | 9.63% | 1.69% | 11.74% | 8.86% | 7.77% | 3.52% | 2.71% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.03% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
JACNX and JANEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JACNX has higher volatility (6.40%) compared to JANEX (4.10%). In terms of maximum drawdown, JACNX dropped -66.81% vs JANEX's -79.85%.
JACNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JACNX и JANEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор