Сравнение JABS с ZTRE
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and ZTRE (F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. JABS is actively managed, while ZTRE is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for ZTRE.
Доходность
Сравнение доходности JABS и ZTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у ZTRE с доходностью 0.73%.
JABS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.73%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и ZTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.82% | 2.49% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.73% | 2.61% |
Correlation
The correlation between JABS and ZTRE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. ZTRE — Ранг доходности на риск
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZTRE
Сравнение JABS c ZTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABS | ZTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABS и ZTRE
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки ZTRE в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и ZTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -1.45% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.20% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и ZTRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.93% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.11% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 2.11% | -0.15% |
Сравнение комиссий JABS и ZTRE
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZTRE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и ZTRE
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности ZTRE в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.58% | 2.19% | 0.00% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.37% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and ZTRE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTRE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.19% for ZTRE.
They also come from different issuers: Janus Henderson and F/m. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.15% for ZTRE.
Подберите оптимальное распределение для JABS и ZTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор