Сравнение JABS с VNLA
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - JABS is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. JABS is actively managed, while VNLA is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.
Доходность
Сравнение доходности JABS и VNLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JABS показывает доходность 1.82%, а VNLA немного выше – 1.91%.
JABS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.82% | 2.49% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.91% | 2.40% |
Correlation
The correlation between JABS and VNLA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. VNLA — Ранг доходности на риск
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VNLA
Сравнение JABS c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABS | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 54.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABS и VNLA
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и VNLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -4.49% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.23% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и VNLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 0.64% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 1.04% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 1.42% | +0.54% |
Сравнение комиссий JABS и VNLA
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и VNLA
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности VNLA в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.58% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.75% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and VNLA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
VNLA has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.58% for JABS.
JABS is categorized as Short-Term Bond, while VNLA is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.23% for VNLA.
Подберите оптимальное распределение для JABS и VNLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор