Сравнение JABS с USTB
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. JABS is actively managed, while USTB is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.34%/yr for USTB.
Доходность
Сравнение доходности JABS и USTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JABS показывает доходность 1.27%, а USTB немного ниже – 1.23%.
JABS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.27% | 2.49% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 1.23% | 2.61% |
Correlation
The correlation between JABS and USTB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. USTB — Ранг доходности на риск
JABS
USTB
Сравнение JABS c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABS | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 1.73 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок JABS и USTB
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и USTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -5.32% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.66% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и USTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.22% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.01% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.01% | -0.01% |
Сравнение комиссий JABS и USTB
JABS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и USTB
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности USTB в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.58% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and USTB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JABS is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JABS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.
USTB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.19% for JABS.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Victory. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.34% for USTB.
Подберите оптимальное распределение для JABS и USTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор