Сравнение JABS с JSMD
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JABS is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. JABS is actively managed, while JSMD is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.
Доходность
Сравнение доходности JABS и JSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 17.41%.
JABS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSMD
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам JABS и JSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.82% | 2.49% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 17.41% | 4.27% |
Correlation
The correlation between JABS and JSMD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. JSMD — Ранг доходности на риск
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JSMD
Сравнение JABS c JSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JABS | JSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JABS и JSMD
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и JSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -38.98% | +38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.59% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -7.42% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и JSMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 22.16% | -20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 23.09% | -21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 22.80% | -20.84% |
Сравнение комиссий JABS и JSMD
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и JSMD
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности JSMD в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.58% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.43% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and JSMD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.43% for JSMD.
JABS is categorized as Short-Term Bond, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.30% for JSMD.
Подберите оптимальное распределение для JABS и JSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор