Сравнение JABS с JSMD
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JABS is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. JABS is actively managed, while JSMD is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.
Доходность
Сравнение доходности JABS и JSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 19.44%.
JABS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSMD
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам JABS и JSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.27% | 2.49% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 19.44% | 2.37% |
Correlation
The correlation between JABS and JSMD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. JSMD — Ранг доходности на риск
JABS
JSMD
Сравнение JABS c JSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABS | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.65 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок JABS и JSMD
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и JSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -38.98% | +38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -7.48% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и JSMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | JSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 21.76% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 22.84% | -20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 22.75% | -20.75% |
Сравнение комиссий JABS и JSMD
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и JSMD
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности JSMD в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.46% | 0.54% | 0.76% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and JSMD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JABS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.46% for JSMD.
JABS is categorized as Short-Term Bond, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.30% for JSMD.
Подберите оптимальное распределение для JABS и JSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор