Сравнение JABS с JMBS
JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - JABS is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JABS charges 0.33%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.
Доходность
Сравнение доходности JABS и JMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JABS показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.68%.
JABS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMBS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JABS и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.27% | 2.49% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.68% | 5.05% |
Correlation
The correlation between JABS and JMBS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JABS vs. JMBS — Ранг доходности на риск
JABS
JMBS
Сравнение JABS c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABS | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.42 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок JABS и JMBS
Максимальная просадка JABS за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABS и JMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JABS | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.97% | -16.68% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.48% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -3.89% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JABS и JMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JABS | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 4.31% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 6.49% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 5.52% | -3.52% |
Сравнение комиссий JABS и JMBS
JABS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABS и JMBS
Дивидендная доходность JABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности JMBS в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.19% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.18% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
JABS and JMBS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.33% for JABS.
JMBS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.19% for JABS.
JABS is categorized as Short-Term Bond, while JMBS is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.33% for JABS and 0.32% for JMBS.
Подберите оптимальное распределение для JABS и JMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор