PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABLX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABLX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JABLX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABLX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		-4.89%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, JABLX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции JABLX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 9.63% против 7.40% соответственно.

JABLX

1 день
2.07%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.63%
1 год
11.29%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
9.63%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHD
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий JABLX и AAAAX

JABLX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Доходность на риск

JABLX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABLX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABLXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.57

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.11

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.91

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

10.22

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABLX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABLX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABLX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABLXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.57

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.59

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.38

+0.52

Корреляция

Корреляция между JABLX и AAAAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABLX и AAAAX

Дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		5.42%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок JABLX и AAAAX

Максимальная просадка JABLX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABLX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABLXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-40.47%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-9.55%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-22.62%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-29.41%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-3.53%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-6.89%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.79%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JABLX и AAAAX

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что JABLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABLXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.27%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

7.26%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

11.62%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

12.19%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

12.66%

-1.58%