PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABAX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JABAX с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JABAX (Janus Henderson Balanced Fund Class T) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - JABAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Janus Henderson, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. JABAX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, JABAX returned 10.77%/yr vs 12.72%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JABAX charges 0.66%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности JABAX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JABAX показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции JABAX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.77% против 12.72% соответственно.

JABAX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.14%
С начала года
3.32%
6 месяцев
3.40%
1 год
13.95%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.77%

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JABAX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		3.32%14.85%20.63%15.29%-16.70%17.07%14.22%22.40%0.53%17.68%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between JABAX and VT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between JABAX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class T

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с MEIIXJABAX с RDVYJABAX с OMAHJABAX с VXUSJABAX с PRWCX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

JABAX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABAX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABAXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.33

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.22

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.05

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

13.61

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABAX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABAX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABAX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABAXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.33

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.74

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.44

+0.53

Просадки

Сравнение просадок JABAX и VT

Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JABAXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-50.27%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-9.67%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.93%

-16.51%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-26.38%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.50%

-34.24%

+11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.51%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-7.02%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.17%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JABAX и VT

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что JABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JABAXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.74%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

10.17%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

12.70%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

16.04%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

17.23%

-6.00%

Сравнение комиссий JABAX и VT

JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABAX и VT

Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.44%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JABAX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.74%) compared to JABAX (2.51%). In terms of maximum drawdown, JABAX dropped -25.98% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JABAX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор