PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JABAX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JABAX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JABAX (Janus Henderson Balanced Fund Class T) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - JABAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Janus Henderson, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. JABAX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, JABAX returned 10.65%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JABAX charges 0.66%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности JABAX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JABAX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции JABAX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.39% соответственно.

JABAX

1 день
0.30%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
3.20%
С начала года
4.04%
1 год
10.82%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.65%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JABAX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		4.04%14.85%20.63%15.29%-16.70%17.07%14.22%22.40%0.53%17.68%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between JABAX and VT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between JABAX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class T

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с RDVYJABAX с MEIIXJABAX с OMAHJABAX с PRWCXJABAX с VXUS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

JABAX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABAX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JABAXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.68

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.34

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.37

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

10.09

-4.30

JABAX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABAX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JABAX и VT

Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JABAXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-50.27%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-9.67%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.93%

-16.51%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-26.38%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.50%

-34.24%

+11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.67%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.98%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.27%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JABAX и VT

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что JABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JABAXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.93%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

11.49%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

13.67%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

16.20%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

17.16%

-5.91%

Сравнение комиссий JABAX и VT

JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABAX и VT

Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.37%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JABAX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.93%) compared to JABAX (2.72%). In terms of maximum drawdown, JABAX dropped -25.98% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JABAX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор