PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABAX с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABAX с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JABAX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABAX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		-5.37%14.85%20.63%15.29%-16.70%17.07%14.22%22.40%0.53%17.68%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, JABAX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции JABAX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.64% соответственно.

JABAX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.15%
1 год
10.53%
3 года*
12.83%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.85%

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class T

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с JABAX:
JABAX с FBALXJABAX с VWINXJABAX с MEIIXJABAX с PRWCXJABAX с OMAHJABAX с RDVYJABAX с VXUS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий JABAX и VT

JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

JABAX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABAX
Ранг доходности на риск JABAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABAX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABAXVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.90

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.92

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

8.83

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABAX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABAX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABAXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.30

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.68

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.40

+0.54

Корреляция

Корреляция между JABAX и VT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABAX и VT

Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABAX
Janus Henderson Balanced Fund Class T		8.71%8.67%11.71%2.15%1.83%4.38%2.41%2.76%6.95%4.59%3.28%6.18%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок JABAX и VT

Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

JABAXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-50.27%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-11.84%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-26.38%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.50%

-34.24%

+11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-5.97%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.08%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.57%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JABAX и VT

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что JABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABAXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.18%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

10.00%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

17.26%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

15.98%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

17.20%

-6.01%