Сравнение JABAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JABAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | -5.37% | 14.85% | 20.63% | 15.29% | -16.70% | 17.07% | 14.22% | 22.40% | 0.53% | 17.68% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, JABAX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции JABAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 10.88% соответственно.
JABAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 9.85%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABAX и TSAIX
JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
JABAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
JABAX
TSAIX
Сравнение JABAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.62 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 6.28 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.67 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JABAX и TSAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABAX и TSAIX
Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | 8.71% | 8.67% | 11.71% | 2.15% | 1.83% | 4.38% | 2.41% | 2.76% | 6.95% | 4.59% | 3.28% | 6.18% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок JABAX и TSAIX
Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -34.58% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -11.72% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -28.28% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.50% | -34.58% | +12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -7.52% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.96% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.71% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABAX и TSAIX
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) составляет 3.82%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что JABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 6.34% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 10.26% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 17.32% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 16.20% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 17.62% | -6.43% |