Сравнение JABAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
JABAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JABAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JABAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | -6.87% | 14.85% | 20.63% | 15.29% | -16.70% | 17.07% | 14.22% | 22.40% | 0.53% | 17.68% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JABAX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции JABAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.67% против 4.99% соответственно.
JABAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 9.67%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JABAX и BERIX
JABAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
JABAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
JABAX
BERIX
Сравнение JABAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JABAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.54 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.26 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 4.62 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 17.20 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JABAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.54 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.07 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JABAX и BERIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JABAX и BERIX
Дивидендная доходность JABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABAX Janus Henderson Balanced Fund Class T | 8.85% | 8.67% | 11.71% | 2.15% | 1.83% | 4.38% | 2.41% | 2.76% | 6.95% | 4.59% | 3.28% | 6.18% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок JABAX и BERIX
Максимальная просадка JABAX за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JABAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -20.34% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -2.95% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -15.73% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.50% | -20.34% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -1.25% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.60% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.79% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JABAX и BERIX
Janus Henderson Balanced Fund Class T (JABAX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что JABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JABAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 1.47% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 4.28% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 5.38% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 5.94% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 6.00% | +5.18% |