Сравнение JAAGX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
JAAGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JAAGX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAAGX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAGX Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio | -5.89% | 7.68% | 15.56% | 18.04% | -15.71% | 16.89% | 18.93% | 35.54% | -0.43% | 27.50% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JAAGX показывает доходность -5.89%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JAAGX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 11.72% против 14.39% соответственно.
JAAGX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 11.72%
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAAGX и JARTX
JAAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
JAAGX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
JAAGX
JARTX
Сравнение JAAGX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAGX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.59 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.00 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 2.24 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAGX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JAAGX и JARTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAGX и JARTX
Дивидендная доходность JAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности JARTX в 15.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAGX Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio | 8.48% | 7.98% | 4.65% | 6.88% | 20.52% | 8.86% | 6.34% | 5.74% | 5.49% | 6.23% | 8.15% | 12.63% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок JAAGX и JARTX
Максимальная просадка JAAGX за все время составила -80.37%, что больше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAGX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAAGX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.37% | -56.70% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -19.19% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.79% | -41.09% | +17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -41.09% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -15.58% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -16.91% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 5.62% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAGX и JARTX
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) составляет 5.42%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JAAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAAGX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.78% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 13.74% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 22.93% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 21.98% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 21.38% | -2.63% |