PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAGX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAGX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JAAGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JAAGX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAAGX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio		-5.89%7.68%15.56%18.04%-15.71%16.89%18.93%35.54%-0.43%27.50%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, JAAGX показывает доходность -5.89%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JAAGX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 11.72% против 20.41% соответственно.

JAAGX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-3.88%
1 год
5.28%
3 года*
8.49%
5 лет*
5.07%
10 лет*
11.72%

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JAAGX:
JAAGX с FTECJAAGX с VIIIXJAAGX с BARAXJAAGX с BARIXJAAGX с CTIGXJAAGX с EEOFXJAAGX с FAMVX
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий JAAGX и JNGTX

JAAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio

Доходность на риск

JAAGX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAGX
Ранг доходности на риск JAAGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAGX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAGXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.16

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.73

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.80

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

6.10

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAGX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAGX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа JNGTX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAGX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAGXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.16

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между JAAGX и JNGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAGX и JNGTX

Дивидендная доходность JAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности JNGTX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio		8.48%7.98%4.65%6.88%20.52%8.86%6.34%5.74%5.49%6.23%8.15%12.63%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JAAGX и JNGTX

Максимальная просадка JAAGX за все время составила -80.37%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAGX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAGXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.37%

-84.79%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-15.93%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-46.46%

+22.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-46.46%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-12.54%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-40.47%

+14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.69%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAGX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) составляет 5.42%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что JAAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAGXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

8.32%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

16.27%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

25.51%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

26.29%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

24.40%

-5.65%