PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAAGX с JNGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAGX с JNGTX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JAAGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAAGX или JNGTX.

Корреляция

Корреляция между JAAGX и JNGTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JAAGX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
170.86%
339.01%
JAAGX
JNGTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAGX:

0.06

JNGTX:

0.06

Коэф-т Сортино

JAAGX:

0.22

JNGTX:

0.28

Коэф-т Омега

JAAGX:

1.03

JNGTX:

1.04

Коэф-т Кальмара

JAAGX:

0.04

JNGTX:

0.05

Коэф-т Мартина

JAAGX:

0.21

JNGTX:

0.14

Индекс Язвы

JAAGX:

5.50%

JNGTX:

11.78%

Дневная вол-ть

JAAGX:

19.43%

JNGTX:

29.44%

Макс. просадка

JAAGX:

-79.07%

JNGTX:

-53.97%

Текущая просадка

JAAGX:

-22.32%

JNGTX:

-18.59%

Доходность по периодам

С начала года, JAAGX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у JNGTX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции JAAGX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 2.32% против 10.15% соответственно.

JAAGX

С начала года

-5.50%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

-4.41%

1 год

0.44%

5 лет

2.06%

10 лет

2.32%

JNGTX

С начала года

-5.05%

1 месяц

17.30%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-0.59%

5 лет

8.67%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAAGX и JNGTX

JAAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
График комиссии JNGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNGTX: 0.79%
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio
График комиссии JAAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAGX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAGX и JNGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAGX
Ранг риск-скорректированной доходности JAAGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг риск-скорректированной доходности JNGTX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAGX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JAAGX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JAAGX: 0.06
JNGTX: 0.06
Коэффициент Сортино JAAGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAGX: 0.22
JNGTX: 0.28
Коэффициент Омега JAAGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JAAGX: 1.03
JNGTX: 1.04
Коэффициент Кальмара JAAGX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JAAGX: 0.04
JNGTX: 0.05
Коэффициент Мартина JAAGX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
JAAGX: 0.21
JNGTX: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа JAAGX на текущий момент составляет 0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNGTX равному 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAGX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.06
0.06
JAAGX
JNGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAGX и JNGTX

Дивидендная доходность JAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности JNGTX в 12.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio		0.77%0.73%0.28%0.25%0.32%0.06%0.19%0.27%0.24%0.14%0.70%0.16%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		12.27%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.90%6.61%7.47%4.83%8.11%17.69%

Просадки

Сравнение просадок JAAGX и JNGTX

Максимальная просадка JAAGX за все время составила -79.07%, что больше максимальной просадки JNGTX в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAGX и JNGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.32%
-18.59%
JAAGX
JNGTX

Волатильность

Сравнение волатильности JAAGX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) составляет 13.38%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что JAAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.38%
17.20%
JAAGX
JNGTX