PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAGX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAGX с VMGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).

JAAGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JAAGX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAAGX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio		-5.89%7.68%15.56%18.04%-15.71%16.89%18.93%35.54%-0.43%27.50%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, JAAGX показывает доходность -5.89%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции JAAGX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.62% соответственно.

JAAGX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-3.88%
1 год
5.28%
3 года*
8.49%
5 лет*
5.07%
10 лет*
11.72%

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JAAGX:
JAAGX с JNGTXJAAGX с FTECJAAGX с VIIIXJAAGX с BARIXJAAGX с CTIGXJAAGX с EEOFXJAAGX с FAMVX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Сравнение комиссий JAAGX и VMGMX

JAAGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JAAGX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAGX
Ранг доходности на риск JAAGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAGX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAGXVMGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.28

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.55

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.39

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

1.21

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAGX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAGX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMGMX равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAGX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAGXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.12

Корреляция

Корреляция между JAAGX и VMGMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAGX и VMGMX

Дивидендная доходность JAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности VMGMX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio		8.48%7.98%4.65%6.88%20.52%8.86%6.34%5.74%5.49%6.23%8.15%12.63%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Просадки

Сравнение просадок JAAGX и VMGMX

Максимальная просадка JAAGX за все время составила -80.37%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAGX и VMGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAGXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.37%

-37.17%

-43.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-15.95%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-37.17%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-37.17%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-13.31%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-7.05%

-19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.11%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAGX и VMGMX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что JAAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAGXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.47%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

12.40%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

21.07%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

21.39%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

20.93%

-2.18%