Сравнение JAAGX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
JAAGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JAAGX и VIIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAAGX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAGX Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio | -5.89% | 7.68% | 15.56% | 18.04% | -15.71% | 16.89% | 18.93% | 35.54% | -0.43% | 27.50% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -4.34% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JAAGX показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции JAAGX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 11.72% против 14.15% соответственно.
JAAGX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 11.72%
VIIIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAAGX и VIIIX
JAAGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Доходность на риск
JAAGX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
JAAGX
VIIIX
Сравнение JAAGX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAGX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.98 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.49 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.52 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 7.31 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAGX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.98 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.71 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JAAGX и VIIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAGX и VIIIX
Дивидендная доходность JAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности VIIIX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAGX Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio | 8.48% | 7.98% | 4.65% | 6.88% | 20.52% | 8.86% | 6.34% | 5.74% | 5.49% | 6.23% | 8.15% | 12.63% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.81% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JAAGX и VIIIX
Максимальная просадка JAAGX за все время составила -80.37%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAGX и VIIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAAGX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.37% | -55.18% | -25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.12% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.79% | -24.50% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -33.79% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -6.24% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -10.07% | -16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.52% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAGX и VIIIX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 5.42% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAAGX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.34% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 9.53% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 18.32% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.90% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 18.04% | +0.71% |