PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAGX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAGX с FTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAAGX (Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both funds - JAAGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, JAAGX returned 12.84%/yr vs 25.40%/yr for FTEC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JAAGX charges 0.71%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности JAAGX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAAGX показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.73%. За последние 10 лет акции JAAGX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 12.84% против 25.40% соответственно.

JAAGX

1 день
0.26%
1 месяц
5.16%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.74%
1 год
13.80%
3 года*
13.25%
5 лет*
7.38%
10 лет*
12.84%

FTEC

1 день
-0.88%
1 месяц
15.13%
С начала года
30.73%
6 месяцев
28.96%
1 год
59.04%
3 года*
33.80%
5 лет*
22.27%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAGX и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio		6.98%7.68%15.56%18.04%-15.71%16.89%18.93%35.54%-0.43%27.50%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		30.73%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between JAAGX and FTEC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.80

The correlation between JAAGX and FTEC shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с JAAGX:
JAAGX с JNGTXJAAGX с VIIIXJAAGX с VMGMXJAAGX с SECUXJAAGX с VSNGXJAAGX с JAGTXJAAGX с MGOYX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

JAAGX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAGX
Ранг доходности на риск JAAGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAGX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAGXFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.88

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.56

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.65

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

11.73

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAGX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAGX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAGX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAGXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.88

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.03

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.98

-0.49

Просадки

Сравнение просадок JAAGX и FTEC

Максимальная просадка JAAGX за все время составила -80.37%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAGX и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAAGXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.37%

-34.95%

-45.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-16.26%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-27.30%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-34.95%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-34.95%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.36%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.10%

-5.56%

-20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

5.05%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAGX и FTEC

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что JAAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAAGXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.56%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

16.16%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

20.61%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

25.22%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

24.69%

-5.91%

Сравнение комиссий JAAGX и FTEC

JAAGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAGX и FTEC

Дивидендная доходность JAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio		7.46%7.98%4.65%6.88%20.52%8.86%6.34%5.74%5.49%6.23%8.15%12.63%

Часто задаваемые вопросы

JAAGX and FTEC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (6.56%) compared to JAAGX (4.12%). In terms of maximum drawdown, JAAGX dropped -80.37% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAAGX и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор