Сравнение JAAGX с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
JAAGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JAAGX и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAAGX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAGX Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio | -5.89% | 7.68% | 15.56% | 18.04% | -15.71% | 16.89% | 18.93% | 35.54% | -0.43% | 27.50% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAAGX показывает доходность -5.89%, а FTEC немного ниже – -6.12%. За последние 10 лет акции JAAGX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 11.72% против 21.28% соответственно.
JAAGX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 11.72%
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAAGX и FTEC
JAAGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
JAAGX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
JAAGX
FTEC
Сравнение JAAGX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAGX | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.10 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.69 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.92 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 5.93 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAGX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.10 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между JAAGX и FTEC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAGX и FTEC
Дивидендная доходность JAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAGX Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio | 8.48% | 7.98% | 4.65% | 6.88% | 20.52% | 8.86% | 6.34% | 5.74% | 5.49% | 6.23% | 8.15% | 12.63% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок JAAGX и FTEC
Максимальная просадка JAAGX за все время составила -80.37%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAGX и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAAGX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.37% | -34.95% | -45.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -16.26% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.79% | -34.95% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -34.95% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -11.53% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -5.61% | -20.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 5.27% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAGX и FTEC
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) составляет 5.42%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что JAAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAAGX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 8.01% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 16.40% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 27.53% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 25.11% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 24.57% | -5.82% |