- ISIN
- US4710212048
- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 13 сент. 1993 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции JAAGX — $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JAAGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,433.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) показал доход в 6.70% с начала года и 13.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAAGX составила 12.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 12.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JAAGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JAAGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | -0.06% | -5.76% | 8.14% | 4.75% | 0.09% | 6.70% | ||||||
| 2025 | 4.66% | -3.03% | -5.44% | -1.25% | 5.40% | 3.39% | 1.38% | 1.07% | 0.04% | -0.02% | 0.85% | 0.89% | 7.68% |
| 2024 | 0.46% | 6.17% | 1.89% | -4.70% | 2.65% | -0.75% | 5.77% | 3.05% | 0.67% | -1.87% | 7.69% | -5.53% | 15.56% |
| 2023 | 9.18% | -1.25% | 0.40% | -1.75% | -1.03% | 7.28% | 2.74% | -3.13% | -4.08% | -7.67% | 10.07% | 7.75% | 18.04% |
| 2022 | -6.50% | -0.83% | 0.45% | -7.87% | 1.15% | -7.61% | 9.11% | -3.53% | -8.78% | 8.53% | 5.32% | -4.23% | -15.71% |
| 2021 | -2.84% | 5.18% | 2.44% | 4.35% | -0.56% | 0.84% | 2.80% | 1.12% | -2.89% | 3.87% | -3.23% | 5.18% | 16.89% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio has an annualized alpha of 2.31%, beta of 1.03, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 1993.
- This fund captured 115.58% of S&P 500 Index gains and 106.38% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 115.58%
- Участие в снижении
- 106.38%
Комиссия
Комиссия JAAGX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAAGX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JAAGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.93 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 13.52 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.67 | $6.67 | $3.92 | $5.26 | $14.28 | $8.91 | $5.98 | $4.91 | $3.68 | $4.40 | $4.83 | $7.24 |
Дивидендный доход | 7.48% | 7.98% | 4.65% | 6.88% | 20.52% | 8.86% | 6.34% | 5.74% | 5.49% | 6.23% | 8.15% | 12.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $6.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $3.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $5.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio показал максимальную просадку в 80.37%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -80.37%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 12y 4mo | 14y 11moмарт 2000 г. - февр. 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -38.54%март 2020 г. | 1mo 4d | 6mo 20d | 7mo 24dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.52%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 16d | 5mo 5dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.79%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -20.59%апр. 1997 г. | 10mo 12d | 5mo 11d | 1y 3moиюнь 1996 г. - сент. 1997 г. |
Показатели просадок
| JAAGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.37% | -56.78% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -9.10% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | -18.90% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.79% | -25.43% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -33.92% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.10% | -10.72% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.97% | +1.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JAAGX
Добавьте Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JAAGX