PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAGX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAGX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

JAAGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JAAGX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAAGX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio		-5.89%7.68%15.56%18.04%-15.71%16.89%18.93%35.54%-0.43%27.50%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, JAAGX показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции JAAGX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.91% соответственно.

JAAGX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-3.88%
1 год
5.28%
3 года*
8.49%
5 лет*
5.07%
10 лет*
11.72%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с JAAGX:
JAAGX с JNGTXJAAGX с FTECJAAGX с VIIIXJAAGX с BARIXJAAGX с RIPIXJAAGX с BFGFXJAAGX с CTIGX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий JAAGX и FSMAX

JAAGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

JAAGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAGX
Ранг доходности на риск JAAGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAGXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.91

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.40

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.39

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

5.70

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAGX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAGX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAGX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAGXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.91

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.18

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между JAAGX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAGX и FSMAX

Дивидендная доходность JAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAGX
Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio		8.48%7.98%4.65%6.88%20.52%8.86%6.34%5.74%5.49%6.23%8.15%12.63%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок JAAGX и FSMAX

Максимальная просадка JAAGX за все время составила -80.37%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAGX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAGXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.37%

-50.55%

-29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-14.64%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-36.31%

+12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-50.55%

+12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-7.18%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-12.29%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.57%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAGX и FSMAX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX) составляет 5.42%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что JAAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAGXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.01%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

13.51%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

23.00%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

22.36%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

30.21%

-11.46%