Сравнение JAAAX с QDSIX
JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) and QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, JAAAX returned 4.40%/yr vs 11.18%/yr for QDSIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JAAAX charges 0.72%/yr vs 0.20%/yr for QDSIX.
Доходность
Сравнение доходности JAAAX и QDSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAAAX показывает доходность 6.37%, а QDSIX немного выше – 6.42%.
JAAAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 4.27%
QDSIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAAX и QDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 6.37% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 6.50% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 6.42% | 16.36% | 9.71% | 8.88% | 14.69% | 10.64% | 5.50% |
Correlation
The correlation between JAAAX and QDSIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.29 |
Over the past year, JAAAX and QDSIX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAAX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск
JAAAX
QDSIX
Сравнение JAAAX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAAX | QDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.59 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 7.82 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.72 | 22.82 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAAX | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 3.05 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.66 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок JAAAX и QDSIX
Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и QDSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAAX | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -7.06% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -1.96% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -6.90% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -7.06% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.44% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.67% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAAX и QDSIX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 0.73%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAAX | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.38% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 3.60% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 5.04% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 7.64% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 7.32% | -2.95% |
Сравнение комиссий JAAAX и QDSIX
JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAAX и QDSIX
Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности QDSIX в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.44% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund | 2.10% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAAAX and QDSIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDSIX has higher volatility (1.38%) compared to JAAAX (0.73%). In terms of maximum drawdown, JAAAX dropped -15.72% vs QDSIX's -7.06%.
JAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAAX и QDSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор