PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAAX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAAX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAAAX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%4.68%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий JAAAX и GAAVX

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

JAAAX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAAX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.95

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.08

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.79

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

9.05

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAAX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAAVX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.95

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.63

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.47

+0.37

Корреляция

Корреляция между JAAAX и GAAVX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и GAAVX

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и GAAVX

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-9.59%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-3.09%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-9.59%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.20%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.11%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.54%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и GAAVX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.16%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.85%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

4.81%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

6.82%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

5.81%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

5.87%

-1.49%