Сравнение JAAAX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JAAAX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAAAX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 2.52% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.94% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JAAAX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям ADAIX по среднегодовой доходности: 4.05% против 6.77% соответственно.
JAAAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.05%
ADAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAAAX и ADAIX
JAAAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
JAAAX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
JAAAX
ADAIX
Сравнение JAAAX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAAX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 4.18 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 6.85 | -4.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.06 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 10.22 | -8.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 38.90 | -29.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAAX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 4.18 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.57 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между JAAAX и ADAIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAAX и ADAIX
Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.49% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок JAAAX и ADAIX
Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAAAX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -14.75% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -0.64% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -7.40% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | -14.75% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.15% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.85% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.17% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAAX и ADAIX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAAAX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.40% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 1.09% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 1.54% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 2.69% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.33% | +0.05% |