PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с JLQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с JLQD

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и JLQD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) — оба биржевые фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а JLQD — Corporate Bonds, отслеживающий Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. JAAA управляется активно, а JLQD пассивно. За последние 3 года JAAA показал 6.75% в год против 5.04% в год у JLQD. При корреляции 0.07 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.20% у JLQD.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и JLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у JLQD с доходностью 0.03%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

JLQD

1 день
-0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.01%
1 год
8.54%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и JLQD

2026 (YTD)20252024202320222021
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%7.43%8.59%0.49%0.18%
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		0.03%7.77%3.21%8.76%-15.99%-1.25%

Корреляция

Корреляция между JAAA и JLQD составляет 0.12 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с JLQD:
JLQD с SCRDJLQD с JSIJLQD с JBBBJLQD с BSCQJLQD с AAAJLQD с JMBSJLQD с IBDS

Доходность на риск

JAAA vs. JLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JLQD
Ранг доходности на риск JLQD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLQD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLQD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLQD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLQD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLQD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c JLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAJLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

2.05

+4.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

3.10

+9.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

1.39

+1.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

2.97

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

11.40

+38.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. JLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа JLQD равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и JLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAJLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

2.05

+4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

0.01

+2.70

Просадки

Сравнение просадок JAAA и JLQD

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки JLQD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и JLQD.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAJLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-21.17%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-2.87%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-9.02%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.75%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и JLQD

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAJLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.84%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

2.59%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

4.38%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

6.38%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

6.38%

-4.72%

Сравнение комиссий JAAA и JLQD

JAAA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии JLQD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и JLQD

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности JLQD в 5.34%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.34%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%0.00%