Сравнение JLQD с JMBS
JLQD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - JLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson. JLQD is passively managed, while JMBS is actively managed. Over the past 3 years, JLQD returned 5.64%/yr vs 4.74%/yr for JMBS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JLQD charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.
Доходность
Сравнение доходности JLQD и JMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLQD показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у JMBS с доходностью 0.68%.
JLQD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMBS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JLQD и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 0.33% | 7.77% | 3.21% | 8.76% | -15.99% | -1.25% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.68% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.73% |
Correlation
The correlation between JLQD and JMBS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between JLQD and JMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLQD vs. JMBS — Ранг доходности на риск
JLQD
JMBS
Сравнение JLQD c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLQD | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.18 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 7.18 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLQD | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.42 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок JLQD и JMBS
Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и JMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLQD | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -16.68% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.05% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | -7.76% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.48% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -3.89% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.93% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLQD и JMBS
Текущая волатильность для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) составляет 1.24%, в то время как у Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что JLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLQD | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.63% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 3.22% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.31% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 6.49% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.52% | +0.79% |
Сравнение комиссий JLQD и JMBS
JLQD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JMBS в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLQD и JMBS
Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности JMBS в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.44% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.18% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
JLQD and JMBS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMBS has higher volatility (1.63%) compared to JLQD (1.24%). In terms of maximum drawdown, JLQD dropped -21.17% vs JMBS's -16.68%.
On 3-year performance, JLQD leads with 5.64% vs 4.74% for JMBS. On fees, JLQD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JLQD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JLQD has performed better with a 5.64% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JLQD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for JMBS.
JLQD has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 5.18% for JMBS.
JLQD is categorized as Corporate Bonds, while JMBS is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.20% for JLQD and 0.32% for JMBS.
JMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLQD и JMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор