PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с CLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с CLOX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и CLOX (Panagram AAA CLO ETF) — оба фонда категории CLO. Оба фонда управляются активно. За последний год JAAA показал 6.76% против 6.78% у CLOX. При корреляции 0.11 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.20% у CLOX.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и CLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у CLOX с доходностью 1.13%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

CLOX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и CLOX

2026 (YTD)202520242023
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%7.43%4.15%
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		1.13%5.52%7.16%3.93%

Корреляция

Корреляция между JAAA и CLOX составляет 0.10 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Panagram AAA CLO ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с CLOX:
CLOX с CLOZCLOX с CLOACLOX с PAAACLOX с CLOBCLOX с CLOICLOX с SVOLCLOX с SGOV

Доходность на риск

JAAA vs. CLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CLOX
Ранг доходности на риск CLOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c CLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Panagram AAA CLO ETF (CLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAACLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

3.94

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

6.89

+5.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

2.04

+1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

10.04

-4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

47.26

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. CLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа CLOX равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и CLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAACLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

3.94

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

1.93

+0.79

Просадки

Сравнение просадок JAAA и CLOX

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки CLOX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и CLOX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAACLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-4.13%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.66%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.09%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.14%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и CLOX

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у Panagram AAA CLO ETF (CLOX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAACLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.43%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

0.88%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.78%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

3.40%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

3.40%

-1.74%

Сравнение комиссий JAAA и CLOX

JAAA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии CLOX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и CLOX

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности CLOX в 5.07%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		5.07%5.18%6.25%2.90%0.00%0.00%0.00%