PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с ACLO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и ACLO (TCW AAA CLO ETF) — оба фонда категории CLO. Оба фонда управляются активно. За последний год JAAA показал 6.76% против 6.31% у ACLO. При корреляции 0.39 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.20% у ACLO.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 1.28%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

ACLO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.28%
6 месяцев
2.49%
1 год
6.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и ACLO

2026 (YTD)20252024
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%0.80%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		1.28%5.32%0.81%

Корреляция

Корреляция между JAAA и ACLO составляет 0.39 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

TCW AAA CLO ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с PCLOACLO с PAAAACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с JBBBACLO с GRWACLO с CLOB

Доходность на риск

JAAA vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAACLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

7.03

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

14.16

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

3.46

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

24.06

-18.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

162.94

-113.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACLO равному 7.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAACLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

7.03

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

4.83

-2.12

Просадки

Сравнение просадок JAAA и ACLO

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и ACLO.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-1.01%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.27%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.05%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.04%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и ACLO

Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что JAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.24%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

0.58%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

0.91%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

1.12%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

1.12%

+0.54%

Сравнение комиссий JAAA и ACLO

JAAA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и ACLO

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности ACLO в 4.85%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.85%4.87%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%