Сравнение JA с JSI
JA (Janus Henderson AA-A CLO ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - JA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JA charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for JSI.
Доходность
Сравнение доходности JA и JSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JA и JSI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 1.95% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.17% |
Correlation
The correlation between JA and JSI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JA vs. JSI — Ранг доходности на риск
JA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JSI
Сравнение JA c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AA-A CLO ETF (JA) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JA | JSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JA и JSI
Максимальная просадка JA за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA и JSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JA | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -2.31% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.34% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JA и JSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JA | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 2.45% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 2.87% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 2.87% | -1.43% |
Сравнение комиссий JA и JSI
JA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JA и JSI
Дивидендная доходность JA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности JSI в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.86% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
JA and JSI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.
JSI has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 1.72% for JA.
JA is categorized as CLO, while JSI is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.29% for JA and 0.50% for JSI.
Подберите оптимальное распределение для JA и JSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор