Сравнение JA с JSML
JA (Janus Henderson AA-A CLO ETF) and JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index. JA is actively managed, while JSML is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. JA charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for JSML.
Доходность
Сравнение доходности JA и JSML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSML
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 14.90%
- С начала года
- 21.35%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам JA и JSML
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 1.95% |
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 17.03% |
Correlation
The correlation between JA and JSML is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JA vs. JSML — Ранг доходности на риск
JA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JSML
Сравнение JA c JSML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AA-A CLO ETF (JA) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JA | JSML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JA и JSML
Максимальная просадка JA за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA и JSML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JA | JSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -39.65% | +39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.59% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -10.76% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JA и JSML
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JA | JSML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 22.41% | -20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 24.52% | -23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 24.26% | -22.82% |
Сравнение комиссий JA и JSML
JA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JSML в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JA и JSML
Дивидендная доходность JA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности JSML в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.61% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
JA and JSML have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for JSML.
JA has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.61% for JSML.
JA is categorized as CLO, while JSML is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for JA and 0.30% for JSML.
Подберите оптимальное распределение для JA и JSML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор