PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JA с PAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JA с PAAA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JA (Janus Henderson AA-A CLO ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JA charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.

Доходность

Сравнение доходности JA и PAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AA-A CLO ETF (JA) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JA

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
2.25%
С начала года
2.55%
1 год
5.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JA и PAAA

2026 (YTD)
JA
Janus Henderson AA-A CLO ETF		1.95%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		1.80%

Correlation

The correlation between JA and PAAA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AA-A CLO ETF

PGIM AAA CLO ETF

Часто сравнивают с JA:
JA с ACLOJA с JAAAJA с YCLOJA с JSMLJA с BCLOJA с CLOCJA с VNLA
Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с ICLO

Доходность на риск

JA vs. PAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JA c PAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AA-A CLO ETF (JA) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAPAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

10.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

20.99

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

6.60

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

28.96

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

179.44

—

JA vs. PAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JA и PAAA

Максимальная просадка JA за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA и PAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAPAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.51%

-1.04%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.02%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JA и PAAA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAPAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

0.47%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.44%

0.96%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

0.96%

+0.48%

Сравнение комиссий JA и PAAA

JA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JA и PAAA

Дивидендная доходность JA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности PAAA в 4.84%

ПозицияTTM202520242023
JA
Janus Henderson AA-A CLO ETF		1.72%0.00%0.00%0.00%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		4.84%5.12%5.88%2.76%

Часто задаваемые вопросы

JA and PAAA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for JA.

PAAA has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 1.72% for JA.

They also come from different issuers: Janus Henderson and PGIM. Their fees differ too: 0.29% for JA and 0.19% for PAAA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JA и PAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор