Сравнение JA с BCLO
JA (Janus Henderson AA-A CLO ETF) and BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) are both CLO funds. JA is actively managed, while BCLO is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. JA charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for BCLO.
Доходность
Сравнение доходности JA и BCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JA и BCLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 1.95% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 2.26% |
Correlation
The correlation between JA and BCLO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JA vs. BCLO — Ранг доходности на риск
JA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCLO
Сравнение JA c BCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AA-A CLO ETF (JA) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JA | BCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JA и BCLO
Максимальная просадка JA за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA и BCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JA | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -4.45% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.37% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JA и BCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JA | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 2.02% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 4.22% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 4.22% | -2.78% |
Сравнение комиссий JA и BCLO
JA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JA и BCLO
Дивидендная доходность JA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности BCLO в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.57% | 6.45% |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 1.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JA and BCLO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 1.72% for JA.
They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.29% for JA and 0.45% for BCLO.
Подберите оптимальное распределение для JA и BCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор