Сравнение JA с JAAA
JA (Janus Henderson AA-A CLO ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both CLO funds from Janus Henderson. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. JA charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности JA и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JA и JAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 1.95% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.63% |
Correlation
The correlation between JA and JAAA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JA vs. JAAA — Ранг доходности на риск
JA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JAAA
Сравнение JA c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AA-A CLO ETF (JA) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JA | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 69.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JA и JAAA
Максимальная просадка JA за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JA | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -2.64% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.25% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JA и JAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JA | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 0.80% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.66% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.63% | -0.19% |
Сравнение комиссий JA и JAAA
JA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JA и JAAA
Дивидендная доходность JA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности JAAA в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.95% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
JA and JAAA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for JA.
JAAA has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.72% for JA.
Their fees differ too: 0.29% for JA and 0.20% for JAAA.
Подберите оптимальное распределение для JA и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор