Сравнение IZRL с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
IZRL и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IZRL и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IZRL и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -8.43% | 36.94% | 15.28% | 11.39% | -38.61% | -3.55% | 34.12% | 21.75% | -6.17% | 1.69% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IZRL показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -0.59%.
IZRL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IZRL и VXF
IZRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
IZRL vs. VXF — Ранг доходности на риск
IZRL
VXF
Сравнение IZRL c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IZRL | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.42 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.48 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.06 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IZRL | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.19 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.43 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IZRL и VXF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и VXF
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.83% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок IZRL и VXF
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IZRL | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -58.03% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -14.68% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | -36.39% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.59% | -6.47% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.93% | -9.61% | -16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 3.59% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и VXF
ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что IZRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IZRL | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.89% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 13.50% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 23.05% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 22.35% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 22.25% | +2.65% |