Сравнение IZRL с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение IZRL с TSLA

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Tesla, Inc. (TSLA).

IZRL - это пассивный фонд от ARK Investment Management, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IZRL или TSLA.

Корреляция

Корреляция между IZRL и TSLA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IZRL и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IZRL

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IZRL:

0.54

TSLA:

0.73

Коэф-т Сортино

IZRL:

0.90

TSLA:

1.55

Коэф-т Омега

IZRL:

1.11

TSLA:

1.18

Коэф-т Кальмара

IZRL:

0.24

TSLA:

0.82

Коэф-т Мартина

IZRL:

1.85

TSLA:

2.47

Индекс Язвы

IZRL:

6.88%

TSLA:

21.69%

Дневная вол-ть

IZRL:

23.73%

TSLA:

73.61%

Макс. просадка

IZRL:

-59.98%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

IZRL:

-43.03%

TSLA:

-49.70%

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -40.23%.

IZRL

С начала года

-4.00%

1 месяц

-4.86%

6 месяцев

8.61%

1 год

13.75%

5 лет

1.32%

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-40.23%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

9.27%

1 год

55.27%

5 лет

36.97%

10 лет

33.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IZRL и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IZRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IZRL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IZRL: 0.54

TSLA: 0.73

Коэффициент Сортино

IZRL: 0.90

TSLA: 1.55

Коэффициент Омега

IZRL: 1.11

TSLA: 1.18

Коэффициент Кальмара

IZRL: 0.24

TSLA: 0.82

Коэффициент Мартина

IZRL: 1.85

TSLA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IZRL

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и TSLA

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF	0.47%	0.45%	0.00%	0.00%	0.34%	0.00%	2.15%	3.08%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IZRL и TSLA

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IZRL

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и TSLA

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 11.44%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.40%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IZRL

TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IZRL с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IZRL и TSLA

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IZRL и TSLA

IZRL

TSLA

Сравнение IZRL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и TSLA

Просадки

Сравнение просадок IZRL и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество