PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IZRL с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IZRL и TSLA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности IZRL и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.47%
1,979.65%
IZRL
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IZRL:

0.80

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

IZRL:

1.21

TSLA:

1.90

Коэф-т Омега

IZRL:

1.14

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

IZRL:

0.32

TSLA:

1.08

Коэф-т Мартина

IZRL:

2.44

TSLA:

3.07

Индекс Язвы

IZRL:

6.89%

TSLA:

22.90%

Дневная вол-ть

IZRL:

21.10%

TSLA:

62.85%

Макс. просадка

IZRL:

-59.98%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

IZRL:

-41.66%

TSLA:

-12.25%

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 69.45%.


IZRL

С начала года

13.34%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

14.22%

1 год

14.34%

5 лет

-0.10%

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

69.45%

1 месяц

23.97%

6 месяцев

130.07%

1 год

66.73%

5 лет

72.25%

10 лет

39.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IZRL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IZRL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.801.12
Коэффициент Сортино IZRL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.211.90
Коэффициент Омега IZRL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.23
Коэффициент Кальмара IZRL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.321.08
Коэффициент Мартина IZRL, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.443.07
IZRL
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.80
1.12
IZRL
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и TSLA

Ни IZRL, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF
0.00%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IZRL и TSLA

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-41.66%
-12.25%
IZRL
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и TSLA

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 5.87%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.87%
17.10%
IZRL
TSLA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab