PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с TSLA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IZRL returned -0.40%/yr vs 14.38%/yr for TSLA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.06%.

IZRL

1 день
-5.47%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.82%
1 год
22.97%
3 года*
17.75%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

TSLA

1 день
-6.56%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-14.07%
1 год
37.34%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.38%
10 лет*
38.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-1.14%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%1.69%
TSLA
Tesla, Inc.		-13.06%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%2.52%

Correlation

The correlation between IZRL and TSLA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2017 г.

0.48

The correlation between IZRL and TSLA shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

IZRL vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IZRLTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.84

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.39

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

2.93

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IZRL vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IZRLTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.72

-0.49

Просадки

Сравнение просадок IZRL и TSLA

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-73.63%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-29.93%

+11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-53.77%

+29.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

-73.63%

+20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-20.18%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-22.73%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

12.80%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и TSLA

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.19%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

13.89%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

27.83%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

46.71%

-24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

58.87%

-34.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

59.13%

-34.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и TSLA

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.62%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and TSLA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (13.89%) compared to IZRL (8.19%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs TSLA's -73.63%.

IZRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор