PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IZRL с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Tesla, Inc. (TSLA).

IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IZRL и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IZRL и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-8.43%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%1.69%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -8.43%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%.

IZRL

1 день
1.67%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
-2.88%
1 год
29.27%
3 года*
17.32%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

IZRL vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IZRLTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.76

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.41

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.71

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

4.17

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IZRL vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IZRLTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.76

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.20

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.72

-0.53

Корреляция

Корреляция между IZRL и TSLA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и TSLA

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.83%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IZRL и TSLA

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

IZRLTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-73.63%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-27.48%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

-73.63%

+20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.59%

-22.17%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.93%

-22.77%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

11.30%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и TSLA

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.10%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IZRLTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

11.32%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

29.84%

-13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

55.50%

-31.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

59.08%

-34.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

59.02%

-34.12%