Сравнение IZRL с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
IZRL и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IZRL и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IZRL и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -8.43% | 36.94% | 15.28% | 11.39% | -38.61% | -3.55% | 34.12% | 21.75% | -6.17% | 1.69% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IZRL показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%.
IZRL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IZRL и SPSM
IZRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
IZRL vs. SPSM — Ранг доходности на риск
IZRL
SPSM
Сравнение IZRL c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IZRL | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.44 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.44 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.80 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IZRL | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IZRL и SPSM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и SPSM
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.83% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IZRL и SPSM
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IZRL | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -42.89% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -14.82% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | -27.94% | -25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.59% | -5.18% | -20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.93% | -8.02% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 3.68% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и SPSM
ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что IZRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IZRL | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.26% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 12.95% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 22.56% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 21.54% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 22.97% | +1.93% |