Сравнение IZRL с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
IZRL и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IZRL и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IZRL и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -8.43% | 36.94% | 15.28% | 11.39% | -38.61% | -3.55% | 34.12% | 21.75% | -6.17% | 1.69% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | -2.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IZRL показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.
IZRL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IZRL и SMDV
IZRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
IZRL vs. SMDV — Ранг доходности на риск
IZRL
SMDV
Сравнение IZRL c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IZRL | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.45 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.79 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.77 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 2.24 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IZRL | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.45 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IZRL и SMDV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и SMDV
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.83% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IZRL и SMDV
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IZRL | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -34.12% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -10.94% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | -21.23% | -31.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.59% | -5.79% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.93% | -5.99% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 3.75% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и SMDV
ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что IZRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IZRL | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 4.34% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 10.68% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 18.25% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 18.71% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 20.71% | +4.19% |