PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IZRL с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

IZRL и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IZRL и SHLD

2026 (YTD)202520242023
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-8.43%36.94%15.28%3.96%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

IZRL

1 день
1.67%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
-2.88%
1 год
29.27%
3 года*
17.32%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий IZRL и SHLD

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF

Доходность на риск

IZRL vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IZRLSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.22

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.89

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.90

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

11.34

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IZRL vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IZRLSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.22

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

2.62

-2.42

Корреляция

Корреляция между IZRL и SHLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и SHLD

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.83%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IZRL и SHLD

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IZRLSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-15.06%

-44.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-15.06%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.59%

-5.82%

-19.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.93%

-2.58%

-23.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

5.18%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и SHLD

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.10%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IZRLSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

9.74%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

18.64%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

25.64%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

20.81%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

20.81%

+4.09%