PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с SHLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, IZRL returned 22.97% vs 8.57% for SHLD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.69%.

IZRL

1 день
-5.47%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.82%
1 год
22.97%
3 года*
17.75%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-1.96%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.71%
1 год
8.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и SHLD

2026 (YTD)202520242023
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-1.14%36.94%15.28%3.96%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.69%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between IZRL and SHLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов IZRL и SHLD

Секторы
IZRL
SHLD

Технологии

49.8%
11.8%

Здравоохранение

18.8%

-

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Промышленность

7.7%
88.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Финансовые услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IZRL
49.8%
SHLD
11.8%

Здравоохранение

IZRL
18.8%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

IZRL
13.9%
SHLD

-

Промышленность

IZRL
7.7%
SHLD
88.2%

Потребительский циклический сектор

IZRL
6.8%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

IZRL
1.5%
SHLD

-

Финансовые услуги

IZRL
1.5%
SHLD

-

Сырьевые материалы

IZRL

-

SHLD

-

Энергетика

IZRL

-

SHLD

-

Недвижимость

IZRL

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

IZRL

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

IZRL vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IZRLSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.36

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.67

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.43

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

1.12

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IZRL vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IZRLSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.36

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.98

-1.75

Просадки

Сравнение просадок IZRL и SHLD

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-20.10%

-39.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-20.10%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-19.19%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-3.24%

-22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

7.69%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и SHLD

ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 8.19% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

8.14%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

19.41%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

24.16%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

21.16%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

21.16%

+3.75%

Сравнение комиссий IZRL и SHLD

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и SHLD

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.62%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and SHLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IZRL has higher volatility (8.19%) compared to SHLD (8.14%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, IZRL leads with 22.97% vs 8.57% for SHLD. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IZRL has performed better with a 22.97% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

IZRL has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.56% for SHLD.

IZRL is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.50% for SHLD.

IZRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор