PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с PSI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IZRL returned -0.40%/yr vs 28.69%/yr for PSI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 83.91%.

IZRL

1 день
-5.47%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.82%
1 год
22.97%
3 года*
17.75%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

PSI

1 день
-10.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
83.91%
6 месяцев
79.31%
1 год
171.46%
3 года*
50.84%
5 лет*
28.69%
10 лет*
32.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-1.14%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%1.69%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		83.91%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%2.28%

Correlation

The correlation between IZRL and PSI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2017 г.

0.64

The correlation between IZRL and PSI shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IZRL и PSI

Секторы
IZRL
PSI

Технологии

49.8%
97.6%

Здравоохранение

18.8%

-

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Промышленность

7.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Финансовые услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IZRL
49.8%
PSI
97.6%

Здравоохранение

IZRL
18.8%
PSI

-

Коммуникационные услуги

IZRL
13.9%
PSI

-

Промышленность

IZRL
7.7%
PSI
2.4%

Потребительский циклический сектор

IZRL
6.8%
PSI

-

Потребительский защитный сектор

IZRL
1.5%
PSI

-

Финансовые услуги

IZRL
1.5%
PSI

-

Сырьевые материалы

IZRL

-

PSI

-

Энергетика

IZRL

-

PSI

-

Недвижимость

IZRL

-

PSI

-

Коммунальные услуги

IZRL

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

IZRL vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IZRLPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
4.41

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
4.20

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.58

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

11.15

-9.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

39.85

-36.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IZRL vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IZRLPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

4.41

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.76

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.57

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IZRL и PSI

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-62.96%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-15.48%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-41.07%

+16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

-44.85%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-11.46%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-15.93%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

4.32%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и PSI

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.19%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

17.41%

-9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

32.11%

-14.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

39.18%

-16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

38.11%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

35.24%

-10.33%

Сравнение комиссий IZRL и PSI

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и PSI

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.62%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and PSI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (17.41%) compared to IZRL (8.19%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, PSI leads with 28.69% vs -0.40% for IZRL. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 28.69% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

IZRL has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.05% for PSI.

IZRL is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: ARK and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор