Сравнение IZRL с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и iShares Microcap ETF (IWC).
IZRL и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IZRL и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IZRL и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -8.43% | 36.94% | 15.28% | 11.39% | -38.61% | -3.55% | 34.12% | 21.75% | -6.17% | 1.69% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IZRL показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%.
IZRL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IZRL и IWC
IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
IZRL vs. IWC — Ранг доходности на риск
IZRL
IWC
Сравнение IZRL c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IZRL | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.78 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.42 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.48 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 11.21 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IZRL | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.78 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.11 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.28 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IZRL и IWC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и IWC
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.83% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок IZRL и IWC
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IZRL | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -64.61% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -13.35% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | -40.68% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.59% | -8.27% | -17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.93% | -15.39% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 4.14% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и IWC
Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.10%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IZRL | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 8.93% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 18.07% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 26.30% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 24.40% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 24.30% | +0.60% |