PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с IWC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index, while IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IZRL returned -0.40%/yr vs 4.77%/yr for IWC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 15.17%.

IZRL

1 день
-5.47%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.82%
1 год
22.97%
3 года*
17.75%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

IWC

1 день
-5.14%
1 месяц
-3.79%
С начала года
15.17%
6 месяцев
13.85%
1 год
50.22%
3 года*
19.51%
5 лет*
4.77%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-1.14%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%1.69%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		15.17%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%1.66%

Correlation

The correlation between IZRL and IWC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2017 г.

0.70

The correlation between IZRL and IWC shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IZRL и IWC

Секторы
IZRL
IWC

Технологии

49.8%
18.4%

Здравоохранение

18.8%
28.1%

Коммуникационные услуги

13.9%
1.8%

Промышленность

7.7%
13.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.9%

Финансовые услуги

1.5%
18.1%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Энергетика

-

4.7%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

IZRL
49.8%
IWC
18.4%

Здравоохранение

IZRL
18.8%
IWC
28.1%

Коммуникационные услуги

IZRL
13.9%
IWC
1.8%

Промышленность

IZRL
7.7%
IWC
13.3%

Потребительский циклический сектор

IZRL
6.8%
IWC
5.3%

Потребительский защитный сектор

IZRL
1.5%
IWC
1.9%

Финансовые услуги

IZRL
1.5%
IWC
18.1%

Сырьевые материалы

IZRL

-

IWC
4.4%

Энергетика

IZRL

-

IWC
4.7%

Недвижимость

IZRL

-

IWC
3.5%

Коммунальные услуги

IZRL

-

IWC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

IZRL vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IZRLIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.08

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.74

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

4.06

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

13.35

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IZRL vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IZRLIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.08

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IZRL и IWC

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-64.61%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-12.43%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-29.46%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

-40.68%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-6.00%

-13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-15.27%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

3.77%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и IWC

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.19%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

8.93%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

17.93%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

24.22%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

24.54%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

24.48%

+0.43%

Сравнение комиссий IZRL и IWC

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и IWC

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности IWC в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.94%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.62%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and IWC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (8.93%) compared to IZRL (8.19%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs IWC's -64.61%.

On 5-year performance, IWC leads with 4.77% vs -0.40% for IZRL. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWC has performed better with a 4.77% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

IZRL has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.94% for IWC.

IZRL is categorized as Technology Equities, while IWC is Small Cap Blend Equities. IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.60% for IWC.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор