Сравнение IZRL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и iShares Gold Trust (IAU).
IZRL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IZRL и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IZRL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -8.43% | 36.94% | 15.28% | 11.39% | -38.61% | -3.55% | 34.12% | 21.75% | -6.17% | 1.69% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IZRL показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IZRL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IZRL и IAU
IZRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IZRL vs. IAU — Ранг доходности на риск
IZRL
IAU
Сравнение IZRL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IZRL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.90 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.33 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.72 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 9.95 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IZRL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.90 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.26 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.65 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IZRL и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и IAU
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.83% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IZRL и IAU
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IZRL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -45.14% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -19.18% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | -20.93% | -32.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.59% | -11.71% | -13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.93% | -15.98% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 5.23% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и IAU
Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.10%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IZRL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 10.44% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 24.15% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 27.64% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 17.70% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 15.83% | +9.07% |