PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IZRL с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IZRL и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IZRL и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF
-8.43%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%1.69%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


IZRL

1 день
1.67%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
-2.88%
1 год
29.27%
3 года*
17.32%
5 лет*
-2.37%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Israel Innovative Technology ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IZRL и IAU

IZRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IZRL vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IZRLIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.90

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.33

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.72

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

9.95

-4.50

IZRL vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IZRLIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.90

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

1.26

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.65

-0.45

Корреляция

Корреляция между IZRL и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и IAU

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF
2.83%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IZRL и IAU

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IZRLIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-45.14%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-19.18%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

-20.93%

-32.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.59%

-11.71%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.93%

-15.98%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

5.23%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и IAU

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.10%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IZRLIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

10.44%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

24.15%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

27.64%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

17.70%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

15.83%

+9.07%