Сравнение IZRL с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
IZRL и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IZRL и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IZRL и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -8.43% | 36.94% | 15.28% | 11.39% | -38.61% | -3.55% | 61.26% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IZRL показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
IZRL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IZRL и HSMV
IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
IZRL vs. HSMV — Ранг доходности на риск
IZRL
HSMV
Сравнение IZRL c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IZRL | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.19 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.37 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.28 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 1.03 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IZRL | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.19 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.29 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между IZRL и HSMV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и HSMV
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.83% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IZRL и HSMV
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IZRL | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -19.16% | -40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -10.57% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | -19.16% | -34.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.59% | -5.13% | -20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.93% | -5.71% | -20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.91% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и HSMV
ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IZRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IZRL | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 3.58% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 7.14% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 13.62% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 15.01% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 16.18% | +8.72% |