PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IZRL с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IZRL с DRIV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IZRL returned -0.40%/yr vs 7.62%/yr for DRIV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IZRL charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности IZRL и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IZRL показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 30.55%.

IZRL

1 день
-5.47%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.82%
1 год
22.97%
3 года*
17.75%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

DRIV

1 день
-7.85%
1 месяц
-2.22%
С начала года
30.55%
6 месяцев
28.46%
1 год
75.93%
3 года*
17.66%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IZRL и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-1.14%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.63%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		30.55%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%

Correlation

The correlation between IZRL and DRIV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.70

The correlation between IZRL and DRIV shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IZRL и DRIV

Секторы
IZRL
DRIV

Технологии

49.8%
34.0%

Здравоохранение

18.8%

-

Коммуникационные услуги

13.9%
5.4%

Промышленность

7.7%
19.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
26.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Финансовые услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

14.4%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IZRL
49.8%
DRIV
34.0%

Здравоохранение

IZRL
18.8%
DRIV

-

Коммуникационные услуги

IZRL
13.9%
DRIV
5.4%

Промышленность

IZRL
7.7%
DRIV
19.4%

Потребительский циклический сектор

IZRL
6.8%
DRIV
26.8%

Потребительский защитный сектор

IZRL
1.5%
DRIV

-

Финансовые услуги

IZRL
1.5%
DRIV

-

Сырьевые материалы

IZRL

-

DRIV
14.4%

Энергетика

IZRL

-

DRIV

-

Недвижимость

IZRL

-

DRIV

-

Коммунальные услуги

IZRL

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Israel Innovative Technology ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN

Доходность на риск

IZRL vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IZRL c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IZRLDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.89

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.41

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

5.68

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

19.57

-15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IZRL vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IZRL на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IZRL и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IZRLDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.89

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.50

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IZRL и DRIV

Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IZRLDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-41.93%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-13.43%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-34.18%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.21%

-41.93%

-11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-9.19%

-10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-15.12%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

3.89%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IZRL и DRIV

Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.19%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IZRLDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

12.23%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

21.04%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

26.40%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

27.28%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

27.53%

-2.62%

Сравнение комиссий IZRL и DRIV

IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IZRL и DRIV

Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности DRIV в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.82%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.62%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%

Часто задаваемые вопросы

IZRL and DRIV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (12.23%) compared to IZRL (8.19%). In terms of maximum drawdown, IZRL dropped -59.98% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, DRIV leads with 7.62% vs -0.40% for IZRL. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 7.62% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

IZRL has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.82% for DRIV.

IZRL is categorized as Technology Equities, while DRIV is Global Equities. IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.49% for IZRL and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IZRL и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор