Сравнение IZRL с ARKG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).
IZRL и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IZRL и ARKG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IZRL и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -8.43% | 36.94% | 15.28% | 11.39% | -38.61% | -3.55% | 34.12% | 21.75% | -6.17% | 1.69% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IZRL показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью -6.49%.
IZRL
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IZRL и ARKG
IZRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Доходность на риск
IZRL vs. ARKG — Ранг доходности на риск
IZRL
ARKG
Сравнение IZRL c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IZRL | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.77 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.38 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.11 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 2.98 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IZRL | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.77 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.47 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.08 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IZRL и ARKG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IZRL и ARKG
Дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.83% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% | 0.00% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок IZRL и ARKG
Максимальная просадка IZRL за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IZRL и ARKG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IZRL | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -83.59% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -27.51% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.21% | -80.18% | +26.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.59% | -75.76% | +50.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.93% | -35.32% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 10.24% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IZRL и ARKG
Текущая волатильность для ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) составляет 8.10%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что IZRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IZRL | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 13.41% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 31.90% | -16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 44.84% | -20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 45.39% | -21.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 40.94% | -16.04% |