Сравнение IYZ с BRK-B
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) is Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IYZ returned 5.94%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 29.57%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.94% против 13.22% соответственно.
IYZ
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 32.60%
- 1 год
- 58.27%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 5.94%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам IYZ и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 29.57% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IYZ and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between IYZ and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IYZ
BRK-B
Сравнение IYZ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.01 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | -0.02 | +6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.99 | -0.05 | +26.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и BRK-B
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -53.86% | -23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -9.42% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -14.95% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -26.58% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | -29.57% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -9.36% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -11.07% | -29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 4.53% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и BRK-B
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 3.95% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.61% | 10.78% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 14.38% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 17.12% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 19.44% | -0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и BRK-B
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.53% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYZ has higher volatility (8.76%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs BRK-B's -53.86%.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор