Сравнение IYW с QQMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG).
IYW и QQMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и QQMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и QQMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 4.94% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | -5.30% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -31.56% | 5.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью -5.30%.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
QQMG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и QQMG
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.
Доходность на риск
IYW vs. QQMG — Ранг доходности на риск
IYW
QQMG
Сравнение IYW c QQMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | QQMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.70 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.11 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.27 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IYW и QQMG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и QQMG
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QQMG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и QQMG
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и QQMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -35.43% | -46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -12.67% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -8.38% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -9.94% | -24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.67% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и QQMG
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 6.91% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 13.56% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 23.27% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 23.80% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 23.80% | +1.18% |