PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с QQMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYW и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и QQMG


2026 (YTD)20252024202320222021
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%4.94%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
-5.30%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью -5.30%.


IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

QQMG

1 день
1.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.34%
1 год
25.67%
3 года*
23.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Сравнение комиссий IYW и QQMG

IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.


Доходность на риск

IYW vs. QQMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYWQQMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.70

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.11

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

7.27

-1.59

IYW vs. QQMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQMG равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYWQQMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между IYW и QQMG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и QQMG

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QQMG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.43%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYW и QQMG

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и QQMG.


Загрузка...

Показатели просадок


IYWQQMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-35.43%

-46.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-12.67%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-8.38%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-9.94%

-24.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.67%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и QQMG

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYWQQMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

6.91%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

13.56%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

23.27%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

23.80%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

23.80%

+1.18%